Greeks.live : La volatilité implicite des options BTC a chuté à son niveau le plus bas cette année, principalement en raison de l'affaiblissement continu de l'élan haussier récemment

L'analyste macro Adam de Greeks.live a déclaré que les données de l'IPC d'hier ont légèrement dépassé les attentes, faisant brièvement grimper le BTC à 94 000 $. Cependant, avec des facteurs tels que le discours positif de Powell sur l'encryption stimulant le marché, les pièces principales s'apprécieront à leurs positions élevées cette semaine. Actuellement, la volatilité implicite (IV) des options à terme majeures est à un niveau relativement bas depuis près d'un an. L'indice de volatilité (Dvol) n'a été plus bas que 14 % du temps au cours de l'année écoulée. L'IV à court terme est particulièrement faible ; l'IV du mois en cours jusqu'à l'expiration n'est que de 46 %, indiquant que le marché des options a des attentes relativement faibles pour les fluctuations futures.

La principale raison de ce phénomène est l'affaiblissement continu des forces haussières récentes et la vente continue à grande échelle par les baleines haussières. Depuis la fin de la livraison du mois dernier, le Skew est en tendance baissière et oscille maintenant près de l'axe zéro. Il est maintenant temps pour le marché de digérer la période de junk de TrumpTrade ; suivre les ventes des baleines semble être un meilleur choix.