Học viện dữ liệu trên chuỗi (VII): Một phương pháp định giá kỳ diệu $BTC hoàn toàn mới mà Ark đã tham gia nghiên cứu (II)

Tiêu đề gốc: "On-chain Data School (VII): Một phương pháp định giá kỳ diệu $BTC hoàn toàn mới (II) với sự tham gia của Ark"

Tác giả gốc: Ông Berg, Nhà phân tích dữ liệu trên chuỗi

Nếu bạn chưa quen với Cointime Price, bạn nên đọc bài viết đầu tiên trước: "On-chain Data School (VI): Một phương pháp định giá kỳ diệu BTC hoàn toàn mới (I) với sự tham gia của Ark"

TLDR

- Có ba bài viết trong loạt bài về Cointime Price, và bài viết này là bài thứ hai

- Bài viết này sẽ giới thiệu phương pháp ứng dụng của Cointime Price trong việc thoát khỏi đỉnh  

- Bài viết này sẽ giới thiệu một độ lệch được thiết kế riêng mô hình

1. Đánh giá ngắn gọn về Giá Cointime

So với LTH (người nắm giữ dài hạn) và STH (người nắm giữ ngắn hạn) đơn giản, Giá Cointime linh hoạt và nhạy cảm hơn. Đồng thời, mô hình có thể loại trừ hiệu quả tác động của BTC bị mất trong thời cổ đại.

Bài viết đầu tiên giới thiệu chi tiết về Cointime Price và các ứng dụng chọn đáy của nó. Nếu bạn đã hiểu khái niệm này, chúng ta hãy chính thức đi vào chủ đề ngày hôm nay: ứng dụng top-escape

2. Phương pháp ứng dụng thoát khỏi đỉnh: Thiết kế mô hình Độ lệch giá Cointime

Các tweet liên quan: [Giới thiệu về Mô hình thoát hiểm hàng đầu](https://x.com/market_beggar/status/1870763628645032213)  

Nội dung sau đây sẽ giải thích các nguyên tắc thiết kế của mô hình và cách sử dụng mô hình để xác định đỉnh của BTC. Toàn bộ nội dung của bài viết này là nghiên cứu gốc. Quá trình nghiên cứu không hề dễ dàng. Hãy ủng hộ chúng tôi nhé.

1. Định lượng độ lệch giữa giá hiện tại và Giá Cointime

Tại sao chúng ta cần đo độ lệch?

- Giá Cointime phản ánh đúng chi phí nắm giữ thực tế của chip BTC, đặc biệt là chi phí nắm giữ của những người nắm giữ lâu dài (LTH).

- Vì những người nắm giữ dài hạn có tác động lớn hơn đến Giá Cointime, khi giá BTC hiện tại cao hơn đáng kể so với Giá Cointime, động lực chốt lời của những người nắm giữ dài hạn sẽ tăng lên, điều này có thể kích hoạt hành vi phân phối.

· Công thức tính: Tỷ lệ lệch = (Giá hiện tại - Giá Cointime) / Giá hiện tại

· Tỷ lệ lệch quan sát được (tỷ lệ phân phối)

Như thể hiện trong hình, chúng ta có thể thu được đường cong tỷ lệ phân phối (đường màu tím). Chúng ta có thể thấy rằng bất cứ khi nào tỷ lệ phân phối cao thì thường tương ứng với đỉnh của BTC.

Vậy, bạn định nghĩa "cao" như thế nào? Tiếp theo, chúng tôi sử dụng phương pháp thống kê để giải quyết vấn đề này

2. Định nghĩa giá trị cực đại của Độ lệch giá Cointime

Nếu chúng ta quan sát dữ liệu lịch sử, chúng ta sẽ thấy rằng điểm cao nhất của Độ lệch không cố định. Trong mỗi thị trường tăng giá, giá trị đỉnh Độ lệch đều giảm nhẹ. Do đó, việc chỉ sử dụng một giá trị cố định để định nghĩa "vị trí cao" là không chặt chẽ.

Trong giải pháp, tôi đã áp dụng khái niệm "độ lệch chuẩn" trong thống kê:

· Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của dữ liệu Độ lệch lịch sử.

· Định nghĩa “trung bình + n độ lệch chuẩn” là “mức cao (tín hiệu trên cùng)” và ghi lại dưới dạng Ngưỡng.

· Làm mịn dữ liệu Độ lệch bằng cách sử dụng giá trị trung bình động để giảm nhiễu.

· Khi giá trị trung bình động của Độ lệch > Ngưỡng, tín hiệu trên cùng được kích hoạt.

· Tại sao sử dụng độ lệch chuẩn?

· Xu hướng lịch sử của Độ lệch có đặc điểm là trở về giá trị trung bình (như thể hiện trong hình).

· Độ lệch chuẩn đo lường mức độ biến động. Khi giá BTC biến động nhỏ hơn, Ngưỡng cũng sẽ được điều chỉnh linh hoạt hơn.

Như hình trên, sau khi xử lý như trên, ta có được hình ảnh như thế này.

· Giải thích bổ sung

- n trong điểm 2 “trung bình + n độ lệch chuẩn” là một tham số có thể điều chỉnh: khi n lớn hơn, xác suất xuất hiện tín hiệu đỉnh thấp hơn và mô hình chặt chẽ hơn.

- Làm mịn đường trung bình động tại điểm 3: chủ yếu lọc bỏ những biến động ngắn hạn của thị trường và cải thiện độ tin cậy của tín hiệu.

3. Ví dụ về tín hiệu thoát khỏi đỉnh

Như thể hiện trong hình, khi đường màu tím (tỷ lệ phân phối) vượt quá đường màu cam (Ngưỡng), giá BTC tương ứng thường ở mức đỉnh của một giai đoạn.

3. Kết luận

Bài viết này là bài thứ hai trong loạt bài về Giá của Cointime. Bài viết này tiếp tục khái niệm của bài viết trước và chia sẻ cách mọi người sử dụng Giá Cointime để thiết kế mô hình thoát khỏi đỉnh.

· Tóm tắt các điểm chính: - Độ lệch giá Cointime định lượng độ lệch giữa giá BTC hiện tại và Giá Cointime, suy ra động lực của những người nắm giữ lâu dài và được sử dụng để xác định đỉnh của BTC.

- Phương pháp “độ lệch chuẩn” được sử dụng để xác định động tín hiệu trên cùng nhằm đảm bảo mô hình có khả năng thích ứng hơn.

- Mô hình đã thực sự được áp dụng vào báo cáo hàng tuần và có thể nắm bắt hiệu quả các tín hiệu BTC cao.

Kế hoạch tiếp theo:  

- Bài viết thứ ba trong loạt bài này sẽ tiếp tục khám phá ứng dụng của Giá Cointime trong việc thoát khỏi đỉnh, vì vậy hãy chú ý theo dõi

Liên kết gốc